5.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Дайте характеристику группировке активов по степени риска вложений и возможной потери части стоимости.
2. Как определяется достаточность капитала коммерческого банка?
3. На основе данных приложения 2 произведите группировку активов по степени риска вложений. Проанализируйте достаточность капитала банка, используя табл. А и Б. Сделайте вывод относительно достаточности капитала банка и соотношения капитала банка и активов с повышенным риском.

Таблица А

Группировка активов по степени риска вложений

293

Таблица Б

Анализ достаточности капитала банка

4. Рассчитайте нормативы достаточности капитала банка (HI) на 01,01,94 г, и 01.01.95 г. и их изменение. Сделайте вывод.

294

5. Определите и сравните показатели достаточности капитала Машбанка и Товнарбанка (цифры в таблице условные).

Показатель	Машбанк	Товнарбанк
Активы банка, млн руб.	291172	730276
Уставный фонд банка, млн руб.	41425	45030
Кредиты банка, млн руб.	209880	453882
Коэффициент соотношения кредитов к капиталу	?	?
Коэффициент соотношения капитала и активов	?	?

6. Как определить максимальный размер риска одного заемщика?
7. В каком случае совокупная сумма обязательств заемщика банку по кредитам рассматривается как крупный кредит?
8. Что такое ликвидность активов?
9. Что такое первичные и вторичные резервы, их назначение?
10. В чем суть и цели управления активами и пассивами банка?
11. Какие факторы влияют на управление активами и пассивами?
12. В чем конфликт между ликвидностью и прибыльностью банка?
13. Какие нормативы ликвидности балансов устанавливает ЦБ РФ коммерческим банкам в целях обеспечения необходимого уровня их ликвидности?
14. Как подразделяются активы по балансу, степени их ликвидности?
15. Как определяются коэффициенты ликвидности и покрытия баланса? Каковы их допустимые значения?
16. Как определить соотношение капитала банка и его обязательств?
17. Как определить соотношение суммы кредитов и суммы расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов?
18. Как определить соотношение суммы ликвидных активов банка и суммы расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов?
19. Определите нормативы ликвидности Товнарбанка и Машбанка, сравните их с допустимыми значениями, установленными ЦБ (цифры в таблице условные). Сделайте вывод.

Кредитное учреждение	Капитал банка, тыс. руб.	Обязательства тыс. руб.	Сумма расчетных счетов, вкладов и депозитов, тыс. руб.	Ликвидные тыс. руб.	Кредитные вложения тыс. руб.	Общая сумма тыс. руб.
Товнарбанк	683680	6619080	6132270	2309490	4558820	7302760
Машбанк	621710	2290060	1711380	608130	2098800	2911770

295

20. Каким образом определить соотношение суммы ликвидных активов и общей суммы активов?
21. Как определить соотношение суммы ликвидных активов и суммы обязательств банка по счетам до востребования?
22. Как определить соотношение активов банка со сроком погашения свыше 6 месяцев и обязательств банка по депозитным счетам, кредитам, а также долговых обязательств на срок свыше 6 месяцев?
23. Определите изменения по составу и структуре собственных средств и обязательств (цифры в таблице условные) Нефтехимбанка и Финистбанка, а также соотношения собственных средств и обязательств банков. Сделайте выводы.

24. Определите коэффициент ликвидности баланса банка, его изменение. Сделайте выводы.

25. Определите показатели Н4, Н5, НИ по данным, приведенным в приложении 2. Сравните их с нормативными значениями. Сделайте выводы.

296

Окончание таблицы

26. Определите норматив ликвидности Н5 для ряда коммерческих банков (цифры в таблице условные). Сделайте выводы.

Наименование банка	Сумма ликвидных активов, тыс. руб.	Общая сумма активов, тыс. руб.	Н5
Машбанк	60813	291172	?
Финистбанк	968500	4012200	?
Товнарбанк	230949	730276	?

27. Используя данные приложения 2, проведите анализ ликвидности коммерческого банка. Сделайте вывод.

28. Что такое риск в банковской практике?
29. Что такое кредитный риск и каковы методы его страхования?
30. Что такое процентный риск и каковы способы управления процентным риском?

297

31. Что такое риск несбалансированной ликвидности и каким путем осуществляется управление риском?
32. Какие основные причины вызывают риски в банковской деятельности?
33. Раскройте содержание кредитного, процентного, валютного, хозяйственного рисков по инвестициям.
34. Как производится оценка качества ценных бумаг?
35. Что такое торговля опционами?
36. Какая зависимость между уровнем доходности ценных бумаг и степенью риска?
37. Что вы понимаете под анализом кредитоспособности клиента?
38. Какие факторы способны повлечь за собой непогашение ссуды в обусловленный срок?
39. Перечислите и поясните факторы , учитываемые при анализе кредитоспособности?
40. От чего зависят границы изучения кредитоспособности заемщика (по ограниченному или расширенному кругу показателей)?
41. Какие показатели используются в анализе для определения кредитоспособности?
42. Какое значение имеет анализ дебиторской и кредиторской задолженностей заемщика?
43. Как оценивается финансовая устойчивость заемщика?
44. Что вы понимаете под анализом кредитоспособности клиента?
45. Какие факторы способны повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок?
46. Перечислите и поясните факторы, учитываемые при анализе кредитоспособности клиента?
47. Определите риск, связанный с оценкой движения наличности за 1-й и 2-й годы. Укажите, в каком случае риск выше, если известно, что по программе "Е" планируется следующее движение наличных (см. таблицу).

Год	Движение наличных, тыс. руб.	Вероятность события
1-й	14000 15 000 16000 17 000 18000	0,1 0,25 0,4 0,2 0,15
2-й	16000 18000 20000 22000 24000	0,15 0,2 0,4 0,25 0,1

48. Как рассчитать общий риск коммерческого банка?
49. Каковы основные методы страхования риска: кредитного, валютного, процентного?

298